Оценка и управление кредитными рисками

В программе мастер-класса:

Макроуровень
  • Кредитный риск в системе финансовых рисков
  • Сформировался ли в финансовой системе кредитный перегрев?
  • Меры Банка России по ограничению кредитных рисков в финансовой системе (антициклическая надбавка к нормативам достаточности капитала, расширение периметра применения макропруденциальных надбавок на компании с высокой долговой нагрузкой)
  • Усиление риска концентрации кредитного портфеля банков. Инструменты регулятора по ограничению риска концентрации
  • Оценка чувствительности компаний к жесткой ДКП Банка России

Микроуровень
  • Кредитный процесс в банке
  • Формирование профессионального суждения
  • Определение финансового положения заемщика и оценка качества обслуживания ссуды в соответствии с положением Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
  • Красные флаги и искажения в финансовой отчетности заемщика
  • Определение категории качества ссуды и формирование резервов
  • Подготовка Term Sheet. Основные финансовые и нефинансовые ковенанты
  • Что делать, если заемщик запрашивает вейвер?

Исследования и заключения, представленные в рамках мастер-класса, не характеризуют официальную позицию Банка России